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Tutorial do Strategy Tester do MetaTrader 4 Para obter o máximo do seu consultor especialista, você precisará otimizar e fazer backtest da sua estratégia usando o MetaTraders Strategy Tester. Embora o teste para a frente em uma conta demo seja essencial, o backtesting permite simular negociações por um longo período de tempo em apenas alguns minutos. E com o recurso de otimização, você pode descobrir quais configurações tiveram melhor desempenho em um período de gráfico histórico selecionado. Existe um debate considerável sobre a precisão do testador de estratégia do MetaTraders. Na melhor das hipóteses, o backtesting oferece apenas uma aproximação aproximada de como os negócios seriam executados em tempo real. Mas é a única ferramenta disponível para testar rapidamente qualquer estratégia em uma ampla gama de situações comerciais e que você deve aprender a usar bem. Abra o Strategy Tester no MetaTrader clicando no botão apropriado na barra de ferramentas ou selecionando Strategy Tester no menu View. Centro Histórico Antes de fazer backtesting ou otimizar, é importante certificar-se de que seus dados de histórico estão completos e precisos, especialmente se você estiver usando Every tick como seu modelo de teste. Se você vir erros de gráfico incompatíveis no log de seu Diário ou se a qualidade da sua modelagem for menor que 90, os dados do histórico não são suficientes para gerar os valores precisos. Abra o Centro de Histórico no menu Ferramentas ou pressionando F2 no seu teclado. Clique duas vezes no par de gráficos na coluna da esquerda para a qual você pretende fazer o backtest. Uma lista de períodos de tempo aparecerá abaixo. Comece clicando duas vezes em 1 minuto (M1) para carregar os dados do histórico desse período. O backtester usa dados do M1 para gerar tiques, por isso é importante que seus dados do M1 estejam completos. No Centro de Histórico, você pode baixar ou importar dados para usar em backtesting. Seu corretor fornecerá automaticamente alguns dados recentes, mas pode não ser suficiente para um backtest mais longo. Além disso, os dados de download gratuito do MetaTrader (acessíveis através do botão Download) nem sempre são completos e podem conter grandes lacunas. Você pode baixar dados M1 gratuitos de forextester / data / datasources. html. Primeiro, selecione o período M1 para o símbolo na lista do lado esquerdo. Clique no botão Importar e, em seguida, clique em Procurar na caixa de diálogo Importar para selecionar o arquivo de dados M1 que você acabou de baixar. Pressione OK para importar os dados - isso pode levar vários minutos. Agora você tem vários anos de dados M1 para esse símbolo. Para fazer uso desses dados em prazos mais altos, você precisará usar o script periodconverter que vem com o MetaTrader. Abra uma janela de gráfico e defina-a como M1. Arraste e solte o script periodconverter da janela Navegador no gráfico e defina a configuração ExtPeriodMultiplier como o número de minutos para conversão. Para M15, use 15 para H1, use 60 para H4, use 240 e assim por diante. Repita este processo para todos os símbolos / períodos que você pretende testar. Depois de ter dados de histórico suficientes, você pode começar a testar. O vídeo abaixo demonstra o processo de importar e converter os dados do M1: Otimização O recurso de otimização do MetaTrader 4 permite que você teste milhares de combinações de configurações de consultor especialista para encontrar as configurações mais lucrativas para o gráfico, período e período selecionados. Estratégias baseadas em indicadores precisarão ser otimizadas para maximizar a lucratividade. No entanto, quase todos os EAs se beneficiarão da otimização - mesmo daqueles que negociam dados de tick, desde que você tenha dados completos do histórico do M1 (veja acima). Embora o otimizador retorne as configurações mais lucrativas para o período selecionado, isso não é garantia de que essas configurações serão lucrativas no futuro. As condições de mercado mudam com frequência, por isso é importante reorientar regularmente seu consultor especialista para obter melhores resultados. Para otimizar seu consultor especialista, primeiro selecione-o na caixa suspensa Consultor Especialista. Selecione o par de moedas na caixa Símbolo e no período do gráfico na caixa Período. Para o modelo. Geralmente, você deseja selecionar Preços abertos somente, a menos que esteja otimizando um EA que é executado nos dados de tick. Nesse caso, selecione Cada marca. Marque a opção Usar data e selecione um intervalo de datas para otimizar. Por fim, verifique se a otimização está marcada. Clique no botão Propriedades do especialista para abrir as configurações do seu consultor especialista. Na guia Entradas, é onde você insere o intervalo de valores para o qual otimizar. A coluna Início será o valor mais baixo para uma determinada configuração, enquanto a coluna Parar será a mais alta. A coluna Step é a quantidade que o otimizador percorrerá da configuração Start to the Stop. Na imagem acima, estamos otimizando as configurações SL, TS e TP para um consultor especialista. O valor inicial é 20, o passo é 20 e o Stop é 200. O otimizador testará cada combinação de valores de 20, 40, 60 e assim por diante até 200. Use um valor de início, etapa e parada apropriado para a configuração que você está otimizando. Mesmo valores (5, 10, etc.) são bons. A caixa de seleção à esquerda deve ser selecionada para que a configuração seja otimizada. Quaisquer configurações não verificadas usarão o número na coluna Valor ao otimizar. Sob a aba Teste, você pode ajustar o Depósito Inicial para algo um pouco mais realista. Deixe as outras configurações em seus padrões. Quando estiver pronto para começar a otimizar, clique no botão Iniciar na parte inferior direita da janela do Strategy Tester. Dependendo do período, do período, do modelo de teste e do número de configurações a serem otimizadas, pode levar de alguns minutos a várias horas. Se estiver demorando muito, considere encurtar o período, otimizar menos configurações ou usar um valor de etapa maior. Quando a otimização estiver concluída, abra a guia Resultados da otimização e clique duas vezes na coluna Lucro para classificar os resultados. Clique duas vezes em qualquer um dos resultados para carregá-lo no testador. Pressione o botão Iniciar novamente para fazer o backtest com as configurações selecionadas. Backtesting Até agora, deveria ser óbvio como o backtester funciona. Selecione seu Expert Advisor. Símbolo Período e Modelo. marque a caixa Usar data e selecione um período. Selecione o Modo Visual somente se você quiser um exame visual do backtesting. Deixe a otimização desmarcada. Clique no botão Propriedades do Especialista e insira suas configurações na coluna Valor, na guia Entradas. Você também pode carregar ou salvar configurações usando os botões no canto inferior direito. As colunas Start, Step e Stop são ignoradas, assim como as caixas de seleção. Feche a caixa de diálogo Expert Properties e pressione Start para começar o teste. Isso levará de alguns segundos a vários minutos, dependendo das configurações. Quando o teste terminar, abra a guia Relatório na parte inferior para ver seus resultados. Algumas estatísticas para tomar nota: Lucro líquido total - O lucro bruto menos a perda bruta. Fator de lucro - A relação entre lucro bruto e prejuízo bruto. Maior é melhor, qualquer coisa acima de 1.5 é boa. Saque absoluto - O levantamento do seu depósito inicial. Altas perdas aumentam a probabilidade de sua conta ser apagada. Negociações de lucro - Sua porcentagem geral de ganhos. Qualidade de modelagem - Somente importante se o seu modelo de teste for Every Tick. Se assim for, isso deve ser em 90. Se não, siga as instruções acima para atualizar seu histórico com dados M1 precisos. A guia Resultados na parte inferior do testador de estratégia fornecerá detalhes sobre pedidos abertos e fechados, incluindo parada móvel, take profit e stop loss. Clique no botão Abrir gráfico para obter uma representação visual dos seus resultados. Ao testar seu novo EA, examine-o atentamente para garantir que sua estratégia esteja funcionando conforme o esperado. Caminhe para a análise Enquanto o backtesting e a otimização podem dar uma boa idéia de como o seu EA irá negociar, você precisará fazer testes mais extensos para garantir que o seu sistema de negociação seja realmente lucrativo. A melhor maneira de conseguir isso é através de um processo chamado análise de walk-forward. A análise de análise direta consiste simplesmente em vários ciclos de otimização e backtesting e na análise dos resultados dos testes durante um longo período. Nosso artigo sobre análise de análise prospectiva explica o processo em mais detalhes. Nosso Walk Forward Analyzer para MetaTrader permite que você execute WFA rapidamente e facilmente. Testes de teste em MT4 Alguém pode me ajudar aqui Eu li tutoriais e ainda recebendo o ruído quotsqueakquot sem resultados / ações comerciais. Eu carrego o EA, certifique-se de que ele esteja em um intervalo para o mais preciso e clique em "citar". Eu recebo o ruído estridente, mas sem resultados. Olhando o diário theres um erro que diz - Gerador de teste: erro de dados incomparável (alto valor 1,5894 em 2010.11.17 03:00 não é atingido a partir do menor prazo, alto preço 1.5884 incompatibilidades) - Gerador de teste: erro de dados incomparável (limite de volume 115 em 2011.03.07 23:00 excedido) Agora eu pesquisei no Google, mas as soluções que eu encontrei aparentemente não funcionaram. Alguém poderia me ajudar e apontar diretamente ot a causa provável disso É o corretor Obrigado pela leitura, espero que você possa ajudar Registrado em setembro de 2009 Status: Fazendo o código ao fazer Pips 1,618 Postagens Ir para o modo Visual e tente um intervalo de datas diferente. Muitas vezes, dados recentes (menos de 3 dias) não estão disponíveis. Dados com mais de 2 meses geralmente não estão disponíveis. Se isso não funcionar, tente prazos diferentes começando com o inferior. Às vezes isso força o testador a obter dados. Ou tente um par de moedas diferente, se possível. No que diz respeito aos erros, eles são erros muito comuns no testador de estratégia. É um problema de qualidade de dados, nada a ver com o código. Se for uma preocupação, você pode tentar outros dados de intermediários ou fazer o download de dados do centro de históricos. Para os meus propósitos, simplesmente ignoro isso. Para Renko, pode ser mais crítico, e há uma boa discussão sobre remédios nesse tópico. Aqui estão as melhores explicações que encontrei para cada um dos erros. Estas são opiniões, mas parecem razoáveis. Basicamente, os dados para um período de tempo mais longo, tal como H1, não se ajustam aos dados para um período de tempo mais pequeno - e. a alta ou baixa implícita pelas 60 barras M1 individuais por uma hora não corresponde à alta / baixa para a barra H1 equivalente. Se você estiver usando o modo "tickevery tick", ele visualizará prazos mais baixos e gerará um arquivo pseudo-tick. Neste caso, os números de volume no período de tempo mais baixo, quando somados, não correspondem aos números de volume do Dataframemercial mais elevado Dados Forex Dados Forex Tick é um aplicativo de desktop conectando você a dados de tick forex de qualidade comercial. Os dados fornecidos são comercializáveis ​​na medida em que representam o verdadeiro mercado de câmbio de varejo. Frequentemente, os provedores de dados são mais limpos, tornando os dados históricos imprecisos, fornecendo resultados falsos quando usados ​​para testes e análises. Nossos dados estão livres de falhas e picos anormais, mas garantem um histórico preciso do mercado forex. Exportar mais de 38 pares de moedas e metais no formato MetaTrader. É crucial ter dados de qualidade, outros resultados são inúteis. Dados recentes são os dados mais importantes para backtesting. Os dados prontos do NinjaTrader estão disponíveis para fácil exportação / importação.